期貨基礎知識計算題
一、
三章結算題型課本
83-87
頁;
當日交易保證金
=
當日結算價
?
當日持倉總量
?
保證金;當日盈虧
=
當日平倉盈虧
+
當日持倉盈虧;在
計算當日持倉盈虧的時候需要注意:如果是歷史持倉;客戶權益
=
可
用資金(當日結算準備金余額)交易保證;風險度
=?100%
;當日結算
準備金余額
=
上一交易日的結算準備金余額
+
;
+
入金
-
出金
-
手續費等;
例題參考:
;
(
1
)課本的例題;
(
2
)考結算價
一、三章結算題型
課本
83-87
頁
當日交易保證金
=
當日結算價
?
當日持倉總量
?
保證金比例
當日盈虧
=
當日平倉盈虧
+
當日持倉盈虧
在計算當日持倉盈虧的時候需要注意:
如果是歷史持倉,
在計算
的時候把上一交易日的結算價當做今天的開倉價去計算。
客戶權益
=
可用資金(當日結算準備金余額)交易保證金(保證
金的占用)
+
風險度
=?100%
當日結算準備金余額
=
上一交易日的結算準備金余額
+
上一交易
日的交易保證金
-
當日交易保證金
+
單日盈虧
+
入金
-
出金
-
手續費等
例題參考:
(
1
)
課本的例題
(
2
)
考結算價的選擇
某投資者在
5
個交易日前持有
3
張
3
個月份的恒生指數期貨合約
多頭頭寸和
2
張
4
月份的恒生指數期貨空頭頭寸,
其開倉價格分別為
15125
點和
15200
點,上一交易日的結算價分別為
15285
點和
15296
點,
如果該投資者當日全部平倉,
平倉價分別為
15320
點和
15330
點,
,
則該投資者的當日盈虧為()
,如果該投資者當日不平倉而當日
3
月
和
4
月合約的結算價分別為
15400
點和
15410
點
,
(不記交易成本)
,
則該投資者的當日盈虧為()
(一點代表的價值是
50
港元)
1
)
1850
港元
2850
港元
3850
港元
5850
港元
(
15320-15285
)
*3*50+
(
15296-15330
)
*100=1850
2
)
4850
港元
5850
港元
9700
港元
11700
港元
(
15400
—
15285
)×
3
×
50
+(
15296
—
15410
)×
2
×
50
=
5850
答案
A B
(
3
)
所有公式的利用
例
1
:某新客戶在某期貨經紀公司開戶后存入保證金
50
萬元,
在
8
月
1
日開倉買進
9
月某指數期貨合約
40
手,
成交價為
1200
點
(
每
點
100
元
)
,
同一天該客戶賣出平倉
20
手該指數期貨合約,
成交價為
1215
點,當日結算價為
1210
點,假定交易保證金比例為
8%
,手續費
為單邊每手
10
元,則客戶的帳戶情況為:
當日的盈虧(開倉,平倉)手續費、保證金、客戶權益、可用資
金、風險度、當日結算準備金余額。
當日平倉盈虧
=(1215-1200)
×
20
×
100=30,000
元
當日開倉持倉盈虧
=(1210-1200)
×
(40-20)
×
100=20,000
元
當日盈虧
=30000+20000=50,000
元
手續費
=10
×
60=600
元
客戶權益
=500,000+20,000+30,000-600=549,400
元
保證金占用
=1210
×
20
×
100
×
8%=193,600
元