問題:1月5日,大連商品交易所黃大豆1號3月份期貨合約的結算價是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是()元/噸。
A: 2688
B: 2720
C: 2884
D: 2880
答案:[A]
分析:本題考察的是期貨合約漲跌幅的變化范圍,要注意也記住其它品種的漲跌幅。
下一交易日的交易范圍=上一交易日的結算價±漲跌幅。
本題中,上一交易日的結算價為2800元/噸, 黃大豆1號期貨合約的漲跌幅為±4%,故:下一交易日的價格范圍為 [2800-2800×4%,2800+2800×4%],即[2688,2912], 漲停板是2912,跌停板是2688。
問題:某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價格15050元/噸,該合約當天的結算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日,最高可以按照()元/噸價格將該合約賣出。
A: 16500
B: 15450
C: 15750
D: 15600
答案:D。
分析:同上題一樣。要注意:計算下一交易日的價格范圍,只與當日的結算價有關,和合約購買價格無關。鋁的漲跌幅為±3%,7/中大網校整理/月2日結算價為15000,因此7月3日的價格范圍為[15000(1-4%),15000(1+4%] 即[14400,15600],漲停板是15600元。
問題:6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當日結算價格為2230元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天須繳納的保證金為()。
A: 44600元
B: 22200元
C: 44400元
D: 22300元
答案:[A]
分析:期貨交易所實行每日無負債結算制度,當天繳納的保證金接/中大網校整理/當天的結算價計算收取,與成交價無關。此題同時考查了玉米期貨合約的報價單位,而這是需要記憶的。保證金=40手×10噸/手×2230元/噸×5%=44600元
問題:某加工商為了避免玉米現貨價格風險,在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。
A: 盈利3000元
B: 虧損3000元
C: 盈利1500元
D: 虧損1500元